本人的亲身经历告诉你不会有问题。这里面最关键的环节是你必须提供合理的行程单,表示芬兰/赫尔辛基在你的计划行程之内。例如你能提供从哥本哈根——赫尔辛基——瑞典的预订交通行程,或者在芬兰/赫尔辛基的酒店预订单。我曾申请法国的申根签证,法国既不是我的第一个入境国、也不是我在申根区内停留时间最长的国家,但是法国实实在在在我的旅行行程之内(有证明文件),结果一点问题都没有。另外别忘了解释说明你当初申请芬兰申根签证时,的确是计划从芬兰入境的,后来只不过由于机票变更的原因而改由丹麦入境了。